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详细介绍:
当事人:海南大印集团有限公司(以下简称海南大印),法定代表人:王棒,营业范围:热带作物、农副产品收购及销售、化工产品、农业综合开发,住所:海南省海口市,实际控制人为王棒。
海南龙盘园农业投资有限公司(以下简称海南龙盘园),法定代表人:王鹏,营业范围:热带农副产品的收购、仓储、加工、销售等,住所:海南省琼海市,实际控制人为王棒。
海南万嘉实业有限公司(以下简称海南万嘉),法定代表人:李利丽,营业范围:橡胶及其制品的销售等,住所:海南省海口市,实际控制人为吴万春。
王棒,男,1962年7月出生,海南大印法定代表人兼执行董事、经理,住址:海南省琼海市龙江镇。
莫翠萍,女,1982年2月出生,2010年4月起任海南龙盘园副总经理,2003年起任海南大印监事,住址:海南省琼海市龙江镇。
陈道荣,男,1967年12月出生,海南万嘉业务经理,住址:海南省海口市龙华区海秀大道。
依据《期货交易管理条例》的有关法律法规,我会对天然橡胶RU1010期货合约操纵案进行了立案调查、审理,并依法向当事人履行了告知程序。当事人没有提出听证要求,也没有提出陈述申辩意见。本案现已调查、审理终结。
一、海南龙盘园与海南万嘉以自买自卖、互为对手方交易、虚假申报等方式操纵天然橡胶RU1010期货合约结算价格
(一)海南龙盘园与海南万嘉存在合谋操纵天然橡胶RU1010期货合约结算价格的主观故意
在2010年10月11日、12日、13日交易天然橡胶RU1010期货合约过程中,海南龙盘园与海南万嘉使用相同的电脑IP地址;双方在非常接近的时间内以价格、数量相同但交易方向相反的方式来进行申报并成交;在交易前后,海南龙盘园、海南万嘉与海南大印及海南大印的关联企业存在较为频繁的资金往来;相关当事人笔录显示,海南龙盘园与海南万嘉约定,由海南万嘉高买,海南龙盘园高卖。上述事实说明,两家公司在抬高期货合约价格上存在合谋,具有主观上的共同故意。
(二)海南龙盘园与海南万嘉存在操纵天然橡胶RU1010期货合约结算价格的行为
2010年10月11日,海南龙盘园与海南万嘉相互交易21手,占当日天然橡胶RU1010合约总成交量的20.79%;海南万嘉自买自卖8手,海南龙盘园自买自卖27手,占当日天然橡胶RU1010合约总成交量的34.65%;相互交易和自买自卖合计56手,占当日天然橡胶RU1010合约总成交量的55.45%。
根据上海期货交易所提供的各合约每日结算价数据,天然橡胶RU1010合约2010年10月11日结算价28,760元/吨,较2010年10月8日上涨1,285元,涨幅达4.68%。对比当天挂牌的临近月份合约,天然橡胶RU1011合约结算价28,515元/吨,较10月8日上涨1,205元,涨幅4.41%。
2010年10月12日,海南龙盘园共交易21手,占当日天然橡胶RU1010合约总成交量的80.77%,总成交金额的80.75%。
2010年10月13日,海南龙盘园与海南万嘉相互交易148手,占当日天然橡胶RU1010合约总成交量的75.51%,总成交金额的75.63%。
根据上海期货交易所提供的各合约每日结算价数据,天然橡胶RU1010合约2010年10月13日结算价30,050元/吨,较2010年10月12日上涨815元,涨幅达2.79%。对比当天挂牌的临近月份合约,天然橡胶RU1011合约结算价30,080元/吨,较10月12日上涨755元,涨幅2.57%。
经计算,海南龙盘园在期货市场上的违法来得到的为289,200元,海南万嘉在期货市场上的违法来得到的为221,475元。
二、海南大印借天然橡胶RU1010期货合约结算价格纵虚高之机卖出仓单获利
目前,随着我们国家期货市场的发展,当日或者当月期货结算价格慢慢的变成了仓单交易双方定价的重要参考。根据期货合约价格生命周期规律,天然橡胶RU1010合约已临近交割,其价格应当趋近现货价格,涨幅应该小,天然橡胶RU1011合约应当比天然橡胶RU1010合约涨幅大,本案情况恰恰相反,天然橡胶RU1010合约比天然橡胶RU1011合约涨幅大。2010年10月11日,天然橡胶RU1010合约结算价格涨幅为4.68%,临近的天然橡胶RU1011合约涨幅为4.41%。天然橡胶RU1010合约因纵而多涨0.27%。海南大印利用操纵合约期货结算价格来影响仓单交易价格,进而在仓单交易市场再度获利。
1.2010年6月24日,海南大印向海南民生长流油气储运有限公司购买标准仓单(远期)500吨,合同价格为22,225元/吨,交货日期为2010年10月15日。
2.2010年7月30日,海南大印向华闻传媒投资有限公司(以下简称华闻传媒)等3家公司购买标准仓单(远期)共计1,500吨,合同价格为23,165元/吨,交货日期为2010年10月16日。
3.2010年7月22日,海南大印向浙江物产化工股份有限公司购买标准仓单(远期)3,000吨,合同价格为22,670元/吨,交货日期为2010年10月22日。
4.2010年9月21日,海南大印向中化国际控股股份有限公司(以下简称中化国际)出售标准仓单(远期)3,000吨,合同价格交货时确定。交货安排为2010年10月10日、16日、22日以前各1,000吨。
1.2010年10月11日,海南大印履行9月21日的合同,向中化国际交付标准仓单1,000吨,合同履行价格在2010年10月11日确定为28,400元/吨。在10月11日期货市场操纵行为的配合下,海南大印通过此次卖出标准仓单的方式非法获利76,680元。
2.2010年10月13日,海南大印向华闻传媒及其关联公司出售标准仓单1,500吨,合同价格为29,585元/吨。在10月11日、13日操纵期货市场行为的配合下,海南大印通过此次卖出标准仓单的方式非法获利97,630元。
3.2010年10月18日,海南大印向中化国际交付标准仓单1,000吨,合同价格为30,500元/吨。在2010年10月11日、13日操纵期货市场行为的配合下,海南大印通过此次卖出标准仓单的方式非法获利67,100元。
海南大印在标准仓单价格被交割月期货合约结算价格推高的情况下,适时选择在2010年10月11日、13日、18日以卖出标准仓单的方式获利。以天然橡胶RU1010合约与临近的天然橡胶RU1011合约价格增长幅度差衡量,海南大印在仓单交易中的非法获利共计241,410元。
王棒是海南大印、海南龙盘园等公司操纵天然橡胶RU1010期货合约结算交易价格、在标准仓单价格被交割月结算价格推高情况下卖出标准仓单非法获利行为的直接负责的主管人员;莫翠萍作为海南龙盘园副总经理、海南大印监事以及下单交易天然橡胶RU1010合约的决策人,是上述操纵行为的其他直接责任人员;陈道荣作为海南万嘉负责橡胶业务的经理,是海南万嘉与海南龙盘园操纵市场行为的直接负责的主管人员。
上述违法事实,有有关人员询问笔录、上海期货交易所提供的有关数据、有关账户交易记录和统计数据等证据证明,足以认定。
海南大印、海南龙盘园、海南万嘉的上述行为违反了《期货交易管理条例》第七十四条的规定,构成《期货交易管理条例》第七十四条所述操纵期货市场的情形。
根据当事人违背法律规定的行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《期货交易管理条例》第七十四条的规定,我会决定:
一、责令海南大印改正违背法律规定的行为,没收违法来得到的241,410元,并处以违法来得到的2倍罚款;
二、责令海南龙盘园改正违背法律规定的行为,没收违法来得到的289,200元,并处以违法来得到的2倍罚款;
三、责令海南万嘉改正违背法律规定的行为,没收违法来得到的221,475元,并处以违法来得到的2倍罚款;
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会(开户银行:中信银行总行营业部,账号:0162,由该行直接上缴国库),并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起3个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。